Estrategias De Comercio De Acciones Excel

Antes de usar las herramientas especializadas para la prueba posterior propongo que uno intenta la tabla dinámica de MS Excel primero. La herramienta de tabla dinámica es ideal para la inspección, el filtrado y el análisis de grandes conjuntos de datos. En este artículo, voy a presentar cómo crear una simple estrategia basada en tiempo y cómo calcular su rendimiento histórico. En lo que sigue, mostraré cómo crear un análisis como el post anterior: 8220Sell en mayo y Go Away 8211 Realmente 8220. Paso 1: Obtenga los datos Primero, necesitamos obtener los datos para el análisis. Nos dirigimos a Yahoo para buscar el índice Dow-Jones (ver lista de fuentes de datos de mercado para otras fuentes). De alguna manera, Yahoo Finance oculta el botón de descarga del índice Dow-Jones. Pero, es fácil adivinar el Enlace correcto: Guarde este archivo en disco. A continuación, ábralo con MS Excel 2010 y continuar con el siguiente paso. Paso 2: Agregar Columnas para el Rendimiento y el Indicador Ahora, en este archivo, agregamos el log-return (Columna 8220Return8221) para cada día en la serie de tiempo: Entonces, agregamos el indicador de la estrategia de comercio 8211 en este caso sólo el mes Del año: Por último, agregamos un indicador de grupo: Decade Paso 3: Agregar tabla dinámica Clasificar datos en tabla Herramientas de tabla dinámica - gt Opciones - gt Resumir valor por - gt Sum Paso 4: Formato condicional Para obtener una visión general de la Datos en la tabla dinámica, formateamos los valores en 8220Percent Style8221 y por 8220Conditional Formatting8221: Home - gt Styles - gt Formato condicional Paso 5: Calcular el rendimiento real La suma de los retornos de registro en la tabla pivote es una buena indicación para el rendimiento de Una estrategia comercial. Ahora bien, ya está listo: cada celda contiene el rendimiento de comprar el índice Dow-Jones al principio y venderlo al final de cada mes. Diviértete con tus propios estudios Aquí encontrarás un estudio detallado sobre las actuaciones de los diferentes meses en los principales índices. Conclusión Back-testing de estrategias comerciales simples es fácil de usar tablas dinámicas de Excel. Mientras que las estrategias más avanzadas suelen requerir un paquete de software más especializado (como vemos en MACD Back-testing), cinco sencillos pasos conducen a profundidades ideas de una estrategia basada en tiempo. Si la serie de datos se vuelve grande, se pueden realizar exactamente los mismos pasos utilizando MS Power Pivot. Un complemento gratuito de MS Excel con acceso a bases de datos. Related Post navigation Deja un comentario Cancelar respuesta Nice post. Estoy contento de aterrizar en este blog. Permítanme sugerirles esto: Para ver el rendimiento real en la tabla dinámica, sólo tiene que añadir un campo calculado en el menú: Opciones gt Campos, elementos, conjuntos de amplitud gt Calculado Field8230 Luego, etiquete 8220p8221 y escriba la fórmula. 8220 EXP (Volver) -18221 Finalmente puede agregar este campo al área de valores, para obtener el 8220Sum de p8221 en la tabla. Sí, tienes razón. Esto es mucho mejor que duplicar la tabla. Actualizaré este asap. RSI Trading Strategy Game Backtest una simple estrategia de comercio RSI con esta hoja de cálculo conectada a la web 8211 jugar un juego de comercio de valores de fantasía La hoja de cálculo descarga los precios históricos de su ticker elegido, y algunos disparadores VBA comprar o vender puntos cuando el El índice de fuerza relativa (RSI) sube por encima o cae por debajo de los valores definidos por el usuario. Obtenerlo desde el enlace al final de este artículo. La lógica de negociación no es sofisticada o compleja (se describe con mayor detalle a continuación). Sin embargo, puede utilizar principios similares para desarrollar y volver a probar estrategias mejoradas. Por ejemplo, podría codificar un esquema que utilice varios indicadores (como ATR o el oscilador estocástico) para confirmar tendencias antes de activar puntos de compra / venta. Antes de que usted pida, déjeme hacer algunas cosas claras sobre la hoja de balance. It8217s no es una estrategia de comercio realista sin costos de transacción u otros factores se incluyen la VBA demuestra cómo se puede codificar un simple algoritmo backtesting 8211 no dude en mejorar, desgarrar aparte o simplemente geek a cabo Pero lo más importante, it8217s un juego 8211 cambiar los parámetros , Intentar nuevas acciones y divertirse Por ejemplo, la hoja de cálculo calcula la tasa de crecimiento anual compuesto de su olla de inversión tratar de obtener este número tan alto como sea posible. La hoja de cálculo le permite definir un ticker de acciones, una fecha de inicio y una fecha de finalización de una ventana RSI el valor de RSI por encima del cual desea vender una fracción de su stock el valor de RSI por debajo del cual desea vender una fracción de su stock La fracción de acciones para comprar o vender en cada comercio la cantidad de dinero que tiene en el día 0 el número de acciones a comprar en el día 0 Después de hacer clic en un botón, algunos VBA comienza a tictac detrás de las escenas y descarga precios históricos de las acciones entre el Fecha de inicio y fecha de finalización de Yahoo calcula el RSI para cada día entre la fecha de inicio y la fecha de finalización (eliminando, por supuesto, la ventana RSI inicial) el Día 0 (que8217s el día antes de comenzar a negociar) compra un número de acciones con su olla De efectivo a partir del primer día, vende una fracción definida de acciones si el RSI sube por encima de un valor predefinido o compra una fracción de acciones si el RSI desciende por debajo de un valor predefinido calcula la tasa de crecimiento anual compuesta. Teniendo en cuenta el valor de la caja original de efectivo, el valor final de efectivo y acciones, y el número de días de comercio. Tenga en cuenta que si el RSI desencadena una venta, la lógica tiene que desencadenar una compra antes de que una venta pueda ser activada de nuevo (y viceversa). Es decir, usted puede tener dos disparadores de venta o dos disparadores de compra en una fila. Usted también consigue una trama del precio cercano, RSI y los puntos de la compra / venta Usted también consigue una trama de su riqueza total de la fantasía crece con el tiempo. Los puntos de compra / venta se calculan con la siguiente VBA 8211 después de la lógica es fácil Ver el resto de la VBA en Excel (there8217s hay mucho que aprender de) Si you8217re adecuadamente con cafeína, podría mejorar la VBA para emplear otros indicadores para confirmar el comercio Puntos, por ejemplo, podría activar puntos de venta sólo si el RSI sube por encima de 70 y MACD cae por debajo de su línea de señal. Esta calculadora implica que cuanto más cerca se establecen los indicadores de compra / venta a 50, mayor será la riqueza final. Esto se puede ejemplificar introduciendo los siguientes parámetros. ¿Es posible que esto sea incorrecto? Ticker de Acciones VTI Fecha de Inicio 16-Nov-09 Fecha de Término 15-Nov-14 Ventana RSI 14 Vender más arriba RSI 50.1 Comprar abajo RSI 49.9 Comprar / Vender en cada Negociación 40 Acciones para comprar en el Día 0 17 Pote de dinero en efectivo en el día 0 1000 En Excel para Mac, la siguiente declaración en GetData produce un error de compilación: Al igual que las hojas de cálculo gratuitas Base de conocimientos maestros Mensajes recientes Usando Excel a la espalda Estrategias de comercio de prueba Cómo volver a probar con Excel Hice una buena cantidad de comercio Estrategia de back testing. He utilizado sofisticados lenguajes de programación y algoritmos y también lo he hecho con lápiz y papel. Usted no necesita ser un científico de cohetes o un programador para volver a probar muchas estrategias comerciales. Si puede operar un programa de hoja de cálculo como Excel, puede volver a probar muchas estrategias. Objetivo El objetivo de este artículo es mostrarle cómo volver a probar una estrategia comercial utilizando Excel y una fuente de datos públicamente disponible. Esto no debería costarle más que el tiempo que se tarda en hacer la prueba. Datos Antes de comenzar a probar cualquier estrategia, necesita un conjunto de datos. Como mínimo, se trata de una serie de fechas / horas y precios. Más realista que necesita la fecha / hora, abierto, alto, bajo, cerrar los precios. Por lo general sólo necesita el componente de tiempo de la serie de datos si está probando estrategias de comercio intradía. Si desea trabajar a lo largo y aprender a volver a la prueba con Excel mientras está leyendo esto, a continuación, siga los pasos que describo en cada sección. Necesitamos obtener algunos datos para el símbolo que vamos a volver a probar. Ir a: Finanzas de Yahoo En el campo Introducir símbolos, ingrese: IBM y haga clic en GO bajo cotizaciones en el lado izquierdo haga clic en Precios históricos e ingrese los intervalos de fecha que desea. He seleccionado del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Descargar en hoja de cálculo Guarde el archivo con un nombre (como ibm. csv) y en un lugar que pueda encontrar más adelante. Preparación de los datos Abra el archivo (que descargó anteriormente) mediante Excel. Debido a la naturaleza dinámica del Internet, las instrucciones que usted leyó arriba y el archivo que usted abre pueden haber cambiado por el tiempo que usted lee esto. Cuando descargé este archivo, las primeras líneas parecían así: Ahora puedes eliminar las columnas que no vas a usar. Para la prueba que estoy a punto de hacer sólo voy a utilizar la fecha, abrir y cerrar los valores por lo que he eliminado el alto, bajo, volumen y Adj. Cerca. También clasifiqué los datos de modo que la fecha más vieja fuera primero y la fecha más última estaba en la parte inferior. Utilice las opciones de menú Data - gt Sort para hacer esto. Estrategia En lugar de probar una estrategia por sí mismo voy a tratar de encontrar el día de la semana que proporcionó el mejor retorno si siguió una compra de la estrategia de abrir y vender el cierre. Recuerde que este artículo está aquí para presentarle cómo usar Excel para volver a probar estrategias. Podemos construir sobre esto adelante. Aquí está el archivo ibm. zip que contiene la hoja de cálculo con los datos y las fórmulas para esta prueba. Mis datos ahora residen en las columnas A a C (Fecha, Abrir, Cerrar). En las columnas D a H, he lugar fórmulas para determinar el rendimiento de un día en particular. Introducción de las fórmulas La parte difícil (a menos que sea un experto de Excel) está elaborando las fórmulas a utilizar. Esto es sólo una cuestión de práctica y cuanto más practiques las fórmulas más descubrirás y más flexibilidad tendrás con tus pruebas. Si ha descargado la hoja de cálculo, eche un vistazo a la fórmula en la celda D2. Parece esto: Esta fórmula se copia a todas las demás celdas en las columnas D a H (excepto la primera fila) y no necesita ser ajustada una vez que se ha copiado. Voy a explicar brevemente la fórmula. La fórmula FI tiene una condición, parte verdadera y falsa. La condición es: Si el día de la semana (convertido a un número del 1 al 5 que coincide con el lunes al viernes) es el mismo que el día de la semana en la primera fila de esta columna (D1). La parte verdadera de la declaración (C2-B2) nos da simplemente el valor del cierre-abierto. Esto indica que compramos el Open y vendimos el Close y esta es nuestra ganancia / pérdida. La parte falsa de la declaración es un par de comillas dobles () que no pone nada en la celda si el día de la semana no coincide. Los signos a la izquierda del número de columna o número de fila bloquean la columna o la fila de modo que cuando se copia esa parte de la referencia de celda no cambia. Así que aquí en nuestro ejemplo, cuando se copia la fórmula, la referencia a la celda de fecha A2 cambiará el número de fila si se copia a una nueva fila, pero la columna permanecerá en la columna A. Puede anidar las fórmulas y hacer reglas excepcionalmente poderosas Y expresiones. Los resultados En la parte inferior de las columnas del día de la semana he colocado algunas funciones de resumen. Cabe destacar las funciones promedio y suma. Estos nos muestran que durante 2004 el día más rentable para implementar esta estrategia fue un martes y esto fue seguido de cerca por un miércoles. Cuando probé los viernes de expiración - Bullish o la estrategia bajista y escribí ese artículo utilicé un acercamiento muy similar con una hoja de balance y fórmulas como esto. El objetivo de esa prueba era ver si los viernes de expiración eran generalmente alcistas o bajistas. Lo que ahora probarlo. Descargue algunos datos de Yahoo Finance. Cargarlo en Excel y probar las fórmulas y ver lo que puede llegar a. Publica tus preguntas en el foro. Buena suerte y rentable estrategia de caza