Pruebe Su Sistema Comercial

Diseñe su sistema comercial en 6 pasos El objetivo principal de este artículo es guiarlo a través del proceso de desarrollo de su propio sistema de comercio de divisas. Aunque no tarda mucho en llegar a un sistema, se necesita cierto tiempo para probarlo extensivamente. Así que ser paciente a largo plazo, un buen sistema de comercio de divisas puede potencialmente hacer un montón de dinero. Paso 1: marco de tiempo Lo primero que debe decidir al crear su sistema es qué tipo de comerciante de divisas que son. ¿Es usted un comerciante de día o un comerciante swing. ¿Te gusta mirar los gráficos todos los días, cada semana, cada mes, o incluso cada año ¿Cuánto tiempo desea mantener a sus posiciones Esto ayudará a determinar qué marco de tiempo se utiliza para el comercio. Aunque usted todavía mirará los marcos de tiempo múltiples. Este será el marco de tiempo principal que utilizará cuando se busca una señal comercial. Paso 2: Encuentre indicadores que ayuden a identificar una nueva tendencia. Dado que uno de nuestros objetivos es identificar tendencias tan pronto como sea posible, debemos usar indicadores que puedan lograr esto. Los promedios móviles son uno de los indicadores más populares que los comerciantes usan para ayudarles a identificar una tendencia. Específicamente, usarán dos promedios móviles (uno lento y otro rápido) y esperar hasta que el rápido cruce sobre o bajo el lento. Esta es la base de lo que se conoce como 8220moving media crossover8221 system. En su forma más simple, los crossovers medios móviles son las maneras más rápidas de identificar nuevas tendencias. También es la forma más fácil de detectar una nueva tendencia. Por supuesto hay muchas otras maneras de los comerciantes de divisas detectar tendencias, pero los promedios móviles son uno de los más fáciles de usar. Paso 3: Encuentre los indicadores que ayudan a CONFIRMAR la tendencia. Nuestro segundo objetivo para nuestro sistema es tener la capacidad de evitar los whipsaws, lo que significa que no queremos ser atrapados en una tendencia 8220false8221. La forma en que hacemos esto es asegurarnos de que cuando veamos una señal para una nueva tendencia, podamos confirmarla usando otros indicadores. Hay muchos buenos indicadores para confirmar tendencias, pero Pipsurfer realmente le gusta MACD. Estocástico. Y RSI. A medida que se familiarice con varios indicadores, encontrará los que prefiere sobre los demás, y puede incorporarlos en su sistema. Paso 4: Definir su riesgo Al desarrollar su sistema de comercio de divisas, es muy importante que defina cuánto está dispuesto a perder en cada comercio. No muchas personas les gusta hablar de perder, pero en realidad, un buen comerciante piensa en lo que él o ella podría perder antes de pensar en lo mucho que él o ella puede ganar. La cantidad que usted está dispuesto a perder será diferente de todos los demás. Tienes que decidir cuánto espacio es suficiente para dar a tu comercio algo de espacio para respirar, pero al mismo tiempo, no arriesgar demasiado en un comercio. Usted aprenderá más sobre la administración del dinero en una lección posterior. La gestión del dinero juega un papel importante en cuánto debería arriesgar en un solo comercio. Paso 5: Definir entradas Salidas de amplificador Una vez que se define cuánto está dispuesto a perder en un comercio, el siguiente paso es averiguar dónde entrará y saldrá de un comercio con el fin de obtener el máximo beneficio. Algunas personas les gusta entrar tan pronto como todos sus indicadores coinciden y dar una buena señal, incluso si la vela no ha cerrado. A otros les gusta esperar hasta el final de la vela. Uno de los comerciantes de divisas / bloggers aquí en BabyPips, Pip Surfer. Cree que lo mejor es esperar hasta que una vela se cierra antes de entrar. Ha estado en muchas situaciones donde estará en medio de una vela y todos los indicadores coinciden, sólo para encontrar que al cerrar la vela, el comercio se ha invertido totalmente en él todo realmente sólo una cuestión de comercio estilo. Algunas personas son más agresivas que otros y finalmente descubrirá qué tipo de comerciante que son. Para las salidas, tiene algunas opciones diferentes. Una manera es rastrear su parada, lo que significa que si el precio se mueve a su favor por 8216X8217 cantidad, mover su parada por 8216X8217 cantidad. Otra forma de salir es tener un objetivo establecido, y salir cuando el precio alcance ese objetivo. Cómo calcular su objetivo depende de usted. Algunas personas eligen los niveles de soporte y resistencia como sus objetivos. Otros sólo optan por ir por la misma cantidad de pips en cada comercio. Sin embargo, usted decide calcular su objetivo, sólo asegúrese de que se adhieren a ella. Nunca salga temprano sin importar lo que pase. Stick a su sistema comercial Después de todo, usted lo desarrolló Una manera más que puede salir es tener un conjunto de criterios que, cuando se cumplan, le señalaría a salir. Por ejemplo, podría convertirse en una regla que si sus indicadores suceden a invertir a un cierto nivel, entonces saldría fuera del comercio. Paso 6: Escriba sus reglas del sistema y SIGA ÉL Este es el paso más importante de crear su sistema que negocia. Debe escribir sus reglas del sistema de comercio y seguir SIEMPRE. La disciplina es una de las características más importantes que un comerciante debe tener, por lo que siempre debe recordar que se adhieren a su sistema. Ningún sistema nunca funcionará para usted si no se adhieren a las reglas, así que recuerde ser disciplinado. ¿Cómo probar su sistema de comercio de Forex La manera más rápida de probar su sistema es encontrar un paquete de software de gráficos donde se puede volver atrás en el tiempo y mover el gráfico hacia adelante una vela en un hora. Cuando usted mueve su carta adelante una vela a la vez, usted puede seguir sus reglas del sistema que negocian y tomar sus oficios en consecuencia. Registre su expediente de negociación y SEA HONESTO consigo mismo Registre sus victorias, pérdidas, promedio de victorias y pérdidas promedio. Si usted está satisfecho con sus resultados entonces usted puede ir a la siguiente etapa de la prueba: el comercio en vivo en una cuenta de demostración. Comercio de su nuevo sistema en vivo en una cuenta demo durante al menos dos meses. Esto le dará una idea de cómo puede cambiar su sistema cuando el mercado se está moviendo. Confía en nosotros, es muy diferente de comercio en vivo que cuando you8217re backtesting. Después de dos meses de negociar en vivo en una cuenta demo, verá si su sistema puede realmente resistir su terreno en el mercado. Si sigue obteniendo buenos resultados, puede optar por cambiar su sistema en vivo por una cuenta REAL. En este punto, usted debe sentirse muy confiado con su sistema de comercio de divisas y sentirse cómodo teniendo oficios sin dudarlo. Aquí están algunos libros si usted quiere conseguir más profundo en los algoritmos de los sistemas del edificio 038. BabyPips recibe un pequeño crédito de cualquier compra a través de los enlaces de Amazon arriba para ayudar a apoyar el contenido gratuito y las características de nuestro sitio 8230enjoy Guarde su progreso mediante la firma y marcando la lección completaCómo probar correctamente su nueva estrategia Resumen del artículo: Sistema son muchos. La parte superior de la lista es que un sistema totalmente probado que muestra claramente todas las métricas de un sistema puede darle la confianza para empujar su ventaja cuando llegue un mercado favorable. Además, un sistema totalmente probado le permite actuar con precisión similar a la máquina en cuanto a cuándo es mejor cortar sus pérdidas y comenzar a operar con otro sistema. La construcción de una estrategia comercial que yoursquore ejecución cómoda no es una hazaña fácil. Sin embargo, una vez que el suyo encontró la mezcla adecuada de indicadores y la gestión de riesgos que yoursquore cómodo con él llega el momento de probar. Sólo con la prueba de su estrategia sabrá si la nueva estrategia vale la pena repetir. ¿Por qué probar su estrategia Los sistemas de comercio exitosos no son tan comunes como muchos lo harían creer. Si entraste en una librería local o buscabas sistemas comerciales exitosos, en principio creerías que hay tantos sistemas exitosos a largo plazo como hay hits en el sitio web o libros en el estante. Como se puede imaginar, sólo porque yoursquove leer algo impresionante a primera vista doesnrsquot significa que el sistema se jugará en el futuro como usted espera. Aprender Forex: Puede parecer bueno, pero la estrategia de trabajo para usted Itrsquos se ha dicho, sabiamente, que nadie se preocupa tanto por el resultado de su comercio como lo hace. Porque usted solo (a menos que usted maneje el dinero) tenga que vivir con los resultados, usted debe centrarse en probar correctamente cualquier estrategia que yoursquore que mira emplear. Esto asegurará que usted negocie solamente las estrategias que han pasado su diligencia debida en comparación con algo que sonó bueno cuando lo oyeron por primera vez. En primer lugar, usted quiere tener un conjunto de reglas a seguir. En segundo lugar, un organigrama puede ayudarle a diseñar un proceso de pre a post-comercio. Por último, desea seguir las reglas con la máquina como la precisión para probar el sistema adecuadamente. Al negociar, hay dos métodos o avenidas que usted puede elegir para probar una estrategia. Puede elegir entre un entorno de demostración sin dinero real en riesgo o un entorno en vivo con una cantidad de muestra de capital comercial. La prueba de una estrategia con capital real le permite tener una idea de cómo se arreglan sus emociones con la nueva estrategia. Por supuesto, puede ejercer ambas opciones probando primero su estrategia en una demo y luego trasladando una cuenta real relativamente pequeña. Una vez en una cuenta en vivo con su nueva estrategia, puede ser mejor negociar un contrato a la vez y sólo aumentar su tamaño de comercio debe recibir una nueva señal o ver el éxito marcado con su estrategia. Sin embargo, al limitar su tamaño de comercio en un período de prueba, yoursquore permitiéndose a centrarse en la validez del sistema frente a su día p / l que isnrsquot lo que su tiempo de prueba se trata. Aprenda Forex: Sea Preciso Acerca de sus Criterios de Prueba Qué buscar después de que se complete la muestra de prueba Debido a que se trata de manejar probabilidades, itrsquos es útil para ver si el consenso de su muestra cumple con sus criterios de un sistema válido. Aquí está una lista de 7 campos que usted debe considerar al probar una eficacia de systemrsquos: Beneficio total neto. Rentabilidad independientemente del riesgo asumido. Este es un número positivo o negativo que muestra la red p / l del sistema sobre un número fijo de operaciones. Muchos comerciantes detienen aquí lo que puede ser un gran error porque un gran beneficio se puede lograr en el corto plazo por tomar un riesgo excesivo. Sin embargo, el riesgo excesivo en una línea de tiempo lo suficientemente larga puede conducir a la ruina eventual que debemos evitar. Número de Operaciones: El número total de transacciones le mostrará la validez de los resultados de un sistema. Todas las cosas son iguales, una prueba con un mayor número de oficios se debe dar más peso, ya que muestra cómo se realizó en muchas señales. Duración media del comercio: La duración del comercio le indicará cuánto tiempo duró un comercio en el mercado. Esto es importante porque un comercio en el mercado está atando el margen requerido. Si yoursquore un comerciante a corto plazo y la duración media de los oficios systemrsquos son más largos que su preferencia, entonces puede ser mejor ajustar el sistema y comenzar a probar de nuevo o encontrar un nuevo sistema. Max Drawdown: Max Drawdown mostrará la reducción máxima de pico a valle durante el período de prueba. En otras palabras, un comercio tomado en el momento peor absoluto (compra en una tapa o que vende en un fondo) entregado cuán grande de un golpe a la equidad. La reducción máxima también le dará una buena visión en cuanto a la cantidad de capital que necesita para negociar con para permitir que este sistema para el comercio de manera adecuada. Pérdidas Consecutivas Máximas: Las pérdidas consecutivas le ayudan a ver cuántas operaciones perdedoras consecutivas han sufrido durante la prueba. El beneficio de conocer el número de pérdidas consecutivas antes de tiempo es para ayudarle a mantener su vista en el premio en general, en lugar de ser desalentado hasta el punto de dejar de fumar si un número arbitrario de paradas se golpean. Saber esto puede ser especialmente útil para los seguidores de tendencias cuyas grandes ganancias ocurren en un puñado de operaciones. Razón de pérdidas de ganancia (P: L): P: L le ayuda a ver el beneficio promedio a la tasa de pérdida promedio. Naturalmente, cuanto más alto sea el número, mejor porque un número grande positivo muestra beneficios que superan las pérdidas. Los seguidores de tendencias suelen tener índices más altos de p: l, mientras que los comerciantes de rango corto plazo a menudo tienen mayor ganancia. Porcentaje de ganadores: Porcentaje de operaciones ganadoras. Esto le ayuda a ver el borde de su sistema cuando el entorno de mercado se alinea. Este número es mejor cuando se combina con una relación P: L positiva. Puede crear una simple hoja de cálculo Excel para alojar todos estos datos. La hoja debe incluir el nombre de la estrategia y las condiciones del mercado necesarias para operar junto con estos campos. Cuando las condiciones se alineen, puede ir a su hoja de estrategia para ver cuál es el mejor para usted. Al desarrollar un sistema, menos es más. El comercio con las reglas más simples posibles, mientras que todavía tiene un borde conduce a una mayor probabilidad de que se adhieren con el sistema en un entorno favorable. Un sistema simple también probablemente tendrá una mayor propensión a mostrar resultados similares al periodo de prueba dado que los parámetros de la prueba se alinean con el entorno actual. --- Escrito por Tyler Yell, Instructor Comercial Para ser agregado a la lista de distribución de correo electrónico de Tylerrsquos, haga clic aquí. ¿Le gustaría docenas de ideas comerciales cada día con gráficos actualizados para identificar los principales niveles de apoyo y resistencia en el par de divisas tradingTest Your Trading Strategies en estos sitios web Wouldnt que sería genial si se podría idear una estrategia comercial, la prueba contra los datos históricos Por cinco meses, cinco años, lo que sea, y luego dejar que el sistema se ejecute en automático durante un tiempo - el comercio de papel para que pueda ver cómo funciona De hecho, el software le permite hacer lo que ha existido durante años. El problema es que los programas han sido tan torpe que sólo los programadores hardcore podrían usarlos. O bien - como hablé en una columna en marzo - el software fue encerrado en los backrooms de las empresas de inversión. Ahora el software de comercio analítico está comenzando a deslizarse hacia la Web. Si eso es bueno o no podemos lidiar en un momento. Pero el hecho es que, en este momento, puede registrarse en varios sitios web y probar el software de desarrollo de estrategia de unidad de forma gratuita. Por otra parte, al menos un corredor en línea planea hacer el comercio analítico una parte importante de su paquete de servicios. Robotrader En primer lugar, ¿qué son exactamente los programas analíticos y cómo funcionan? Muchos funcionan un poco como las pantallas de stock que escribí en junio. Para usarlos, primero diseñar una serie de reglas que usted piensa que deben regir su comercio. Un ejemplo podría ser: Comprar solamente acciones de compañías de componentes ópticos con un crecimiento de ganancias de dos dígitos, que actualmente están operando por debajo de su media móvil de 50 días. Im que usa solamente acción como ejemplo. Diferentes programas le permiten crear estrategias de negociación para futuros, opciones y monedas. En todos los casos, simplemente rellene los espacios en blanco, como en un cuestionario, indicando todos los criterios que desea utilizar. Una pantalla de acciones luego escupir una lista de las empresas que se ajustan a la factura. Pero los programas analíticos van un paso más allá. Ellos buscarán las compañías que cumplieron con sus criterios, por ejemplo, hace dos años. Luego, actuando como si hubieran comprado acciones de esas acciones hace dos años, seguirán el progreso de la inversión utilizando datos históricos del mercado. De esa manera, theyre capaz de probar si su estrategia le habría hecho rico o pobre. El término para esto es prueba posterior. Como paso siguiente, los programas analíticos clasificarán las existencias comerciales que cumplan sus criterios de selección. Esto se llama prueba directa. Y aquí otra vez, usted consigue una visión en curso de cómo su sistema trabaja bien. Por último, en el curso de su negociación en vivo, el mejor de estos programas escanear a través de terabytes de datos de mercado en tiempo real y le avisará cuando surja una oportunidad de negociación - como siempre, sobre la base de las reglas que ha definido. Esa es la gama de cosas que estos programas pueden hacer por usted. Un par de sitios web ahora ofrecen piezas de esta funcionalidad de forma gratuita. Por ejemplo, la pantalla de valores en CNBC le permite construir una búsqueda bastante compleja que trae una lista de empresas. Además, un buen gráfico aparece para mostrarle lo bien que su estrategia se habría realizado de mes a mes durante el año pasado. Otro sitio, Tradetrek. En realidad recoge las existencias para usted con su software analítico. Y de esa manera el sitio es similar a siXer. EquityTrader y StockConsultant. Todos estos sitios gratuitos utilizan software analítico para generar señales de compra y venta. Tradetrek difiere ligeramente en que incorpora una función de back-testing que le permite ver qué tan bien el software ha realizado en el pasado. Sólo tienes que elegir una fecha, haga clic en una de las recomendaciones de stock que aparecieron en esa fecha y luego haga clic en el día siguiente. Y usted ve si la recomendación de los programas habría hecho o perdido su dinero. (Sería bueno si más sitios web financieros eran esta próxima.) Tradetrek es gratuito si utiliza datos retrasados. Las suscripciones le dan acceso a datos en tiempo real y cuestan 25 por mes. AboveTrade va aún más lejos al permitir que idear y volver a probar las estrategias de negociación para las acciones individuales. Así que digamos que usted elige America Online (AOL). Dígale al programa cuánto de una ganancia desea cada vez que ingrese una posición larga. Digamos que le gustaría hacer 4 en cada comercio. Ahora heres donde AboveTrade consigue un dibujo animado poco. A continuación, elija entre un puñado de estrategias enlatadas. Cada uno tiene un nombre descriptivo, como el Cauteloso Dr. Trend o el Agresivo Mayor Toro. Entonces usted elige una calculadora analista de la industria que da un peso especial, por ejemplo, a las tasas de interés o el sector de su acción cae dentro, en este caso el sector de Internet. Presione el botón Ver resultados y verá lo bien que su estrategia para la acción podría haber trabajado en el curso de hasta dos años. Específicamente, un gráfico de la acción aparece mostrando los puntos de entrada y salida sugeridos para el período de prueba. Si su estrategia resulta ser un ganador, puede buscar paralelismos entre la forma en que las acciones registradas en el pasado y cómo se gráficos en la actualidad y luego el comercio en consecuencia. Idear incluso este tipo de estrategia simplificada puede llevar mucho tiempo. Los sistemas de comercio que construí sobre AboveTrade invariablemente regresaron mostrando ganancias negativas. Tal vez eso fue sólo mi suerte. Afortunadamente, AboveTrade tiene una característica que le muestra las estrategias ganadoras elegidas por otros miembros. Descubrí, por ejemplo, que una estrategia de miembros, denominada AOL y asha, me habría dado una ganancia de 104 en el último año hasta el miércoles (frente a un retorno de 12,5 si hubiese comprado y mantenido las acciones durante ese período). Esta característica me recuerda las recomendaciones de stock amateur que encuentras en sitios como ClearStation y iexchange. Excepto que en lugar de intercambiar recomendaciones de stock, la gente de AboveTrade puede intercambiar estrategias comerciales. Todo es muy divertido. Pero, como ya he dicho antes, AboveTrade parece más un juguete que una aplicación seria. Por un lado, no tengo ni idea de qué criterios específicos Agressive Major Bullmaker basa las decisiones comerciales. Para el caso, no apostaría a la casa en una estrategia escupida por la pantalla de acciones de CNBC o el motor de inventario Tradetrek, o bien - no sin hacer mucho más diligencia propia. Cosas Serias Muchas empresas comercializan programas analíticos más serios en la Red. La revista Análisis Técnico de Stocks y Commodities (comerciantes) contiene lo que es probablemente la lista más completa disponible. El líder en esta categoría ha sido TradeStation desde Omega Research. TradeStation tiene su propio lenguaje de programación, así como una extensa lista de estrategias enlatadas para elegir. Los usuarios de los programas siempre han sido una subcultura muy unida, como propietarios de remolques de Airstream. Se reúnen en convenciones anuales y pertenecen a clubes de usuarios de todo el país. Y venden o intercambian activamente las estrategias comerciales que han ideado. Hasta hace poco, el conjunto completo de programas TradeStation le habría costado unos 5.000. Pero en algún momento de septiembre, Omega Research planea fusionarse con la correduría online de activos comerciantes OnlineTrading. Cuando eso sucede, TradeStation no será vendido como un paquete independiente. En lugar, será integrado con la plataforma de la ejecución de OnlineTradings, que toma una comisión por comercio y contiene ya las campanas y los silbatos que los daytraders buscan. La idea, por supuesto, es que usted puede programar en una estrategia de comercio con TradeStation, a continuación, volver a probar y probar a continuación. Y cuando estés listo para ir a vivir, sólo tienes que tirar del gatillo siempre que tu sistema detecte una oportunidad - un buen paquete. Y el cofundador de Omega Research, Ralph Cruz, cree que puede contar con la sólida base de clientes de TradeStations 45,000 para estar entre los primeros en migrar al nuevo servicio, que se llamará TradeStation. Se podría pensar en TradeStation como un competidor de CyBerCorp, dice Cruz. Una correduría daytrading popular, CyBerCorp tiene una plataforma de ejecución de nivel profesional que también incluye un programa analítico llamado CyBerQuant. CyBerQuant le permite realizar pruebas de inventario en tiempo real, pero no vuelve a probar los resultados. Así que las pruebas de espalda y otras sofisticadas herramientas de desarrollo de estrategias comerciales se convertirán en parte de cada arsenal de comerciantes activos. Cruz cree que dejarlo a una computadora para planificar y ejecutar sus operaciones requerirá mucha angustia e incertidumbre. Los comerciantes ahora están abrumados con información, dice. Pero en el fondo se dan cuenta de que en última instancia el mayor obstáculo para su propio éxito son sus propias emociones, específicamente el miedo y la codicia. TradeStation se basa en la premisa de que la mejor manera de tener éxito es aislar sus emociones de su toma de decisiones. Mark Ingebretsen es redactor en general con la revista Online Investor. Ha escrito para una amplia variedad de publicaciones empresariales y financieras. Actualmente no tiene posiciones en las acciones de las compañías mencionadas en esta columna. Aunque Ingebretsen no puede proporcionar asesoramiento o recomendaciones de inversión, le agradece sus comentarios en mingebretsenonlineinvestor.